养老金全面风险管理 耿靖 著 文汇出版社，【正版保证】 chm umd 阿里云 下载 夸克云 pdf azw3 kindle

作者在十多年的金融行业从业经历中，分别从事了银行、证券、信托、保险金融领域支柱行业的经营和管理工作，也是中国目前很少担任过行业高管的人士之一。对中国金融业有较为全面和深刻的认识，并从中积累了丰富的业务知识及管理经验。熟悉和贯通中国的资本市场、货币市场和产业市场，全面掌握投行、经纪、投资和融资等各项业务。尤其在风险管理和内部控制领域颇有，-得和研究。先后任职中国光大银行、上海银行的高管；爱建证券有限责任公司董事、常务副总裁（主持工作）；上海爱建信托投资有限责任公司常务副总经理（主持工作）现任家专业养老金公司——长江养老保险股份有限公司首席风险总监。作为家集受托人、账户管理人和投资管理人三位一体的专业养老金公司，如何做到三个角色的独立和协同，对于风险管理来说是个新课题。

在结合有关风险管理的理论基础上，作者研究了美国、澳洲、智利、新加坡等国家及我国香港地区的养老金管理和风控模式，走访了十数家一流基金、证券和保险资产管理公司后，设计了一套全面风险管理体系。体系涵盖了自主开发的受托和风控IT系统，能够进行实时监控操作风险和合规风险并通过系统实施绩效评估；建立了完整的风险制度系统，对于作业流程和业务类别进行了矩阵覆盖；组建了高效的风险团队组织系统，从市场风险模型到信用风险评估，从资产配置到投资决策，从运营账管到客服营销等三条线来实施全面风控。并从后督机制中完善了内、外部审计。整套完整的全面风险管理体系保证了公司在2008年全球股市暴跌、金融海啸的环境中，近200亿的受托资产仍实现了7.23％的年收益。

序冯国荣

前言

1　研究概念的界定

　1.1　养老金风险管理

　　1.1.1　风险

　　1.1.2　风险的双侧性

　　1.1.3　风险的特征

　　1.1.4　风险管理的再认识

　　1.1.5　养老金风险管理

　　1.1.6　养老金风险管理的目的

　　1.1.7　养老金风险管理的重要性

　1.2　委托代理理论模型

　　1.2.1　企业年金委托代理风险的产生

　　1.2.2　委托代理理论模型

　1.3　全面风险管理

　　1.3.1　全面风险管理的基本概念

　　1.3.2　全面风险管理与传统风险管理的比较

　1.4　本章小结

2　养老金投资风险测度理论

　2.1　VaR的基本原理和计算

　　2.1.1　VaR的定义

　　2.1.2　收益率分布与VaR的估计原理

　　2.1.3　VaR估计的一般方法

　　2.1.4　动态VaR

　　2.1.5　边际VaR

　　2.1.6　成分VaR

　　2.1.7　增量VaR

　2.2　VaR模型的准确性检验

　　2.2.1　失败检验法

　　2.2.2　分布预测法

　　2.2.3　超额损失大小检验法

　　2.2.4　方差检验法

　　2.2.5　概率预测法

　　2.2.6　风险轨迹检验法

　2.3　养老基金风险的几个测算方法

　　2.3.1　边际风险贡献率方法

　　2.3.2　直观测量法

　　2.3.3　特定资产品种风险与资产组合风险的相关性估计

　2.4　本章小结

3　养老金信用风险管理

　3.1　信用风险的概念和管理基本构架

　3.2　内部信用评级——单项资产的信用风险管理

　　3.2.1　信用评级综述

　　3.2.2　2—Score模型——多变量评级模型

　　3.2.3　基于中国市场的内部信用评级模型

　3.3　信用VaR计量——组合资产的信用风险管理

　　3.3.1　组合资产信用风险管理的理论基础

　　3.3.2　信用VaR模型的基本框架

　　3.3.3　信用VaR模型度量方法

　3.4　信用风险管理信息系统建设

　3.5　本章小结

4　养老金损伤风险管理

5　养老金全面风险管理

6　结论及建议

参考文献

附录：风险列表

后记

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养老金是退休人员的“养命钱”，其性质决定了它在满足盈利性、流动性的前提下必须保持更低风险的特点，决定了它在风险管理上的高要求。

本书的重点是研究建立适合中国养老金业发展特点的风险制度体系和全面风险管理理念。