基于广义线性模型的非寿险未决赔款准备金评估方法研究 南开大学出版社 chm umd 阿里云 下载 夸克云 pdf azw3 kindle

本研究以大数据时代的保险风险管理为背景，以现代风险管理与精算理论为基础，采用广义线性模型及其扩展模型，并借助机器学习、小域估计、信度模型等理论和方法的近期新研究成果，探索大数据背景下基于聚合数据的IBNR准备金、NBRS准备金以及未决赔款准备金评估模型的建立及其估计方法。主要内容包括：(1)引言；(2).广义线性模型及其在精算学中的应用简介；(3)基于两阶段广义线性模型的未决赔款准备金估计；(4)基于同单调理论的未决赔款准备金分布函数的估计；(5)基于广义可加模型的未决赔款准备金估计；(6)基于广义线性混合模型的未决赔款准备金估计；(7)结论。

第1章绪论

1.1非寿险损失准备金概述

1.2研究背景

1.3国内外研究现状

1.4现有研究评述

1.5研究内容和结构安排

第2章广义线性模型

2.1指数分布族

2.2广义线性模型的组成要素

2.3参数估计

2.4统计推断

2.5模型的比较与选择

2.6本章小结

第3章非寿险未决赔款准备金估计的经典广义线性模型

3.1广义线性模型用于非寿险精算的特征分析

3.2损失准备金估计的广义线性模型

3.3预测误差的估计

3.4本章小结

第4章未决赔款准备金估计的两阶段广义线性模型

4.1基于PPCI法的两阶段广义线性模型

……

暂无相关内容，正在全力查找中

暂无出版社相关信息，正在全力查找中！

暂无相关书籍摘录，正在全力查找中！

在线阅读地址：基于广义线性模型的非寿险未决赔款准备金评估方法研究 南开大学出版社在线阅读

在线听书地址：基于广义线性模型的非寿险未决赔款准备金评估方法研究 南开大学出版社在线收听

在线购买地址：基于广义线性模型的非寿险未决赔款准备金评估方法研究 南开大学出版社在线购买

暂无原文赏析，正在全力查找中！

书籍介绍

本研究以大数据时代的保险风险管理为背景，以现代风险管理与精算理论为基础，采用广义线性模型及其扩展模型，并借助机器学习、小域估计、信度模型等理论和方法的近期新研究成果，探索大数据背景下基于聚合数据的IBNR准备金、NBRS准备金以及未决赔款准备金评估模型的建立及其估计方法。主要内容包括：(1)引言；(2).广义线性模型及其在精算学中的应用简介；(3)基于两阶段广义线性模型的未决赔款准备金估计；(4)基于同单调理论的未决赔款准备金分布函数的估计；(5)基于广义可加模型的未决赔款准备金估计；(6)基于广义线性混合模型的未决赔款准备金估计；(7)结论。